期貨基礎知識全真模擬試題一(3)
來源：網絡發布時間：2010-02-07
41.題干: 以下指標預測市場將出現底部，可以考慮建倉的有( )。
A: K線從下方3次穿越D線
B: D線從下方穿越2次K線
C: 負值的DIF向下穿越負值的DEA
D: 正值的DIF向下穿越正值的DEA
參考答案[A]
42.題干: 在股指期貨交易中，當價格波幅觸及某個規定的點數時，交易隨之停止一段時間，或交易可以繼續進行，但價格波動幅度不能超過規定點數之外的交易制度是( )。
A: 停止交易制度
B: 暫停制度
C: 漲跌停板制度
D: 熔斷制度
參考答案[D]
43.題干: 5月15日，某投機者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機者的凈收益是( )元。
A: 1000
B: 2000
C: 1500
D: 150
參考答案[C]
44.
題干: 在美國，股票指數期貨交易主要集中于( )。
A: CBOT
B: KCBT
C: NYMEX
D: CME
參考答案[D]
45.
題干: 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。
A: 外匯期貨
B: 利率期貨
C: 股指期貨
D: 股票期貨
參考答案[C]
46.
題干: 以下說法正確的是( )。
A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區間的下界
B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區間的上界
C: 當實際期貨價格高于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。
D: 當實際期貨價格低于無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。
參考答案[C]
47.
題干: 以下為實值期權的是( )。
A: 執行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權
B: 執行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權
C: 執行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權
D: 執行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權
參考答案[B]
48.題干: 7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執行價格為10200點的恒生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執行價格為10000點的恒生指數看跌期權。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。
A: 200點
B: 180點
C: 220點
D: 20點
參考答案[C]
49.題干: 某投資者買進執行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為15美分/蒲式耳，賣出執行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。
A: 290
B: 284
C: 280
D: 276
參考答案[B]
50.題干: 以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬于( )。
A: 買入跨式套利
B: 賣出跨式套利
C: 買入寬跨式套利
D: 賣出寬跨式套利
參考答案[B]
51.
題干: 買進一個低執行價格的看漲期權，賣出兩個中執行價格的看漲期權，再買進一個高執行價格看漲期權屬于( )。
A: 買入跨式套利
B: 賣出跨式套利
C: 買入蝶式套利
D: 賣出蝶式套利
參考答案[C]
52.題干: 頭肩頂形態完成后并向下突破頸線時，交易量()。
A: 一定縮小
B: 一定放大
C: 急速放大
D: 不一定擴大
參考答案[D]
53.
題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。
A: CTA
B: CPO
C: FCM
D: TM
參考答案[B]
54.題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經理的費用是( )。
A: 管理費
B: CTA費用
C: 經紀傭金
D: 承銷費用和營銷費用
參考答案[A]
55.
題干:當交易所會員或者客戶某品種某合約持倉達到交易所規定的持倉報告標準的，會員或者客戶應當( )。
A: 向交易所報告
B: 自動減倉
C: 全部平倉
D: 向證監會報告
參考答案[A]
56.
題干: 在我國，對期貨交易實施行業自律管理的機構是( )。
A: 中國證監會
B: 中國期貨業協會
C: 期貨交易所
D: 期貨經紀公司
參考答案[B]
57.題干: 如果一個股票組合的漲跌波動風險高于指數衡量的整個市場，則該股票組合的貝塔系數為( )。
A: =1
B: =0
C:小于1
D: 大于1
參考答案[D]
58.
題干: 基差交易是指按一定的基差來確定( )，以進行現貨商品買賣的交易形式。
A: 現貨與期貨價格之差
B: 現貨價格與期貨價格
C: 現貨價格
D: 期貨價格
參考答案[C]
59. 題干: 6月5日某投機者以3320的價格買進10張9月份到期的大豆期貨合約，6月20日該投機者以3500的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是( )。
A: 12500元
B: 18000元
C: -12500元
D: -18000元
參考答案[B]
60.
題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。
A: 2688
B: 2716
C: 2884
D: 2880
參考答案[A]
